Цитаты из книги «Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка»

Выстраивать систему управления операционными рисками предлагается поэтапно: 1) выбор и описание приоритетных бизнес-процессов (критерием выбора может быть объем операций за период времени);2) документирование процессов, например в разрезе банковских продуктов;3) обозначение рисков в бизнес-процессах (используя референтные базы рисков), по которым оценивается эффект, вероятность, преднамеренность и существенность;4) анализ рисков, например в разрезе структурных подразделений (количества риска на структурное подразделение), продуктов и процессов, категорий риска;5) создание сервиса по анкетированию факта выявленного операционного риска на внутреннем сайте банка. На рабочем столе компьютеров сотрудников создать ярлычок, который будет содержать линк на раздел внутреннего сайта (где организован сервис заполнения анкеты). Сотрудник банка, который допустил операционный риск, обязан кликнуть на ярлычке и заполнить анкету; 6) сверка результатов проверок и базы данных анкет (эффективности такой схемы сбора информации) для привития культуры управления рисками всем подразделениям в банке.

● отсутствует системность формирования предложений – в аналогичных ситуациях сотрудники нередко делают клиентам разные предложения. Многочисленные сети распределения и сбыта банковских продуктов и услуг (отделения, агентства, системы подписки и др.) часто преследуют конкурирующие между собой коммерческие цели; ● входящие контакты крайне редко используются для продаж. Если клиент обращается в банк за сервисом, то, вероятнее всего, никакого продуктового предложения он от банка не получит, а если клиент обращается за конкретным продуктом, то, как правило, приобретет только его и ничего больше; ● исходящие контакты (например, традиционные прямые маркетинговые кампании) ориентированы на продвижение одного продукта или группы и нередко осуществляются в неудобное для клиента время и по неудобному

В результате взаимодействие банка с клиентом исходит от продукта, а не от потребностей клиента и в целом носит неэффективный характер по следующим причинам: ● банковские бизнес-операции ведутся автономно по продуктам и/или каналам доступа: процессы обслуживания определяются продуктом, за которым клиент обращается в банк, а не удобством для данного клиента;● обмен информацией о клиентах и кросс-продажи между продуктовыми линейками минимальны (можно говорить о заранее определенном пакетировании продуктов, но не о кросс-продажах как о реакции на конкретную ситуацию взаимодействия с клиентом); ● практически не применяется дифференциация клиентов по их ценности для банка или потенциалу роста получаемых от них доходов;

Функциональное наполнение банковской системы определяется не программным кодом и не взаимодействием программных модулей, а взаимодействием элементов. Модификация и создание новых данных и технологий организуются средствами администрирования системы, что является гарантией ее гибкости для конкретного банка.

Каждый банковский продукт обладает характерным набором данных и операций с ними. Он имеет свой жизненный цикл, своего владельца, параметры доходности. Поэтому реализация унифицированного описания в системе банковского продукта открывает возможности построения анализа по всем направлениям банковского бизнеса в едином ключе, а значит, максимально эффективного управления операционным риском. Кроме этого, унификация описания продуктов обеспечивает мобильность банка на динамичных рынках без потери общей управляемости системы. Пока программисты не напишут новый АРМ, аналитики довольствуются горой бумажных документов и цифр. При введении банковского продукта как элемента модели скорость реакции системы на требование рынком новой услуги стремится к скорости понимания банковским технологом сути необходимого продукта и технологии его обслуживания. Если добавить к этому предоставление стандартизованных продуктов через электронные каналы, что заметно снизит себестоимость услуги для банка, то понятно, что обдумывать надо то, как это сделать, а не зачем.

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате действия (или бездействия) сотрудников банка, сбоев вычислительных систем и систем связи, ошибок в банковских технологиях, неблагоприятного воздействия окружающей среды.

На практике перечисленные механизмы могут применяться в различных комбинациях и с разной эффективностью, при этом определяющую роль в регулировании системного риска играют институты, действующие на макро- и мезоуровнях. Современная система государственного регулирования банковских рисков в ведущих зарубежных странах базируется на трех основополагающих институциональных механизмах: минимальных нормативах достаточности банковского капитала, страховании вкладов и ограниченной ответственности акционеров по обязательствам банков. В идеальном случае они должны не замещать перечисленные выше эндогенные факторы сдерживания риска, а компенсировать их недостатки и усиливать их действие, что далеко не всегда наблюдается на практике.

На (уровне отдельного банка) используются собственные, внутренние механизмы управления рисками. Эти механизмы могут являться неформальными институтами – общепринятыми в отрасли методами и инструментами оценки и контроля за рисками, конкретная форма реализации которых определяется самими банками в их внутренних документах.

На (уровне банковской системы) основными институтами регулирования банковских рисков являются нормативные акты органов банковского надзора, а также стандарты и нормы, выработанные и добровольно принятые самими участниками отрасли (обычно в рамках саморегулируемых организаций). К ним можно отнести: 1) требования к составу банковского капитала и нормативы его достаточности; 2) прочие нормативы (например, ликвидности, концентрации кредитных рисков); 3) пруденциальный надзор за соблюдением обязательных нормативов и требований, верификация банковских моделей оценки риска и т. д.; 4) требования к раскрытию информации о финансовом состоянии и риске банков; 5) общепринятые меры количественной оценки банковских рисков, методы их расчета и/или нормативные требования к используемым в банках методикам; 6) стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками в банках.

На институты создаются и вводятся в действие высшими органами государственной власти в форме законов, определяющих фундаментальные принципы построения банковской системы и универсальные механизмы государственного регулирования банковских рисков. К ним относятся: 1) ограничения на состав банковских портфелей (например, разграничение операций коммерческих и инвестиционных банков, нормы обязательного резервирования и др.); 2) обязательное страхование вкладов населения и депозитов организаций в коммерческих банках; 3) объем имущественной ответственности владельцев банков по банковским обязательствам; 4) ограничения на вход новых участников в банковский сектор (например, минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков), расширение, слияние и поглощение банков; 5) порядок банкротства и ликвидации банков; 6) ограничения на максимальный размер депозитных ставок и комиссионных вознаграждений.