Джон Неш і Ігри розуму

Чудовий актор Рассел Кроу отримав премію Оскар за кращу чоловічу роль у фільмі «Ігри розуму». Трагедія життя геніального Джона Неша, який страждає на психічні хвороби, настільки зачіпає струни душі, що питання економіки вже точно йдуть на другий план. Мало хто після перегляду фільму починає цікавитись, а за що, власне, Джон Неш отримав найвищу нагороду – Нобелівську премію в галузі економіки.

Свій геніальний математичний дар Неш звернув на теорію ігор – спеціальний розділ математики, що знаходить своє місце також і в описі поведінки людей. У теорії ігор існують так звані ігри з нульовою сумою та ігри з ненульовою сумою. Що це таке? Уявіть собі, що ви зібралися з друзями в кімнаті і граєте в якусь гру на гроші. Скільки б ви не грали, сума грошей, що знаходяться в кімнаті, не збільшиться і не зменшиться. Сума всіх виграшів одних людей буде дорівнювати сумі всіх програшів інших людей. Подібні ситуації зустрічаються і в економіці, наприклад, на ринках купівлі-продажу валюти (Forex) або в бюджетній політиці держави, коли збільшення бюджету від збору податків буде означати, що одні суб’єкти втратили у вигляді додаткових податків стільки ж, скільки інші придбали у вигляді витрат бюджету.

Але часто в економіці зустрічаються й ігри з ненульовою сумою. Саме вони й зацікавили Джона Неша. Розгляньмо подібну гру на прикладі.

У даній таблиці описана «гра», ситуація, досить типова для нашого життя взагалі і для економіки зокрема. Уявіть собі, що вам потрібно повністю довіритися комусь (наприклад, це спільна діяльність, що обіцяє потенційну вигоду). У разі недовіри кожен з нас прийде до посереднього результату (наприклад, отримає по одній тисячі гривень), адже ми не об’єднали наші зусилля. У разі спільної діяльності можна отримати десять тисяч гривень, при цьому кожен, скориставшись довірою, може привласнити їх собі. У разі ж чесної гри до кінця кожен отримає по п’ять тисяч гривень.

Подивімося на цю ситуацію з точки зору моделі «нехай кожен робить кращий вибір для себе». Якими мають бути думки людини, що оцінює свій вибір?

Якщо вона може вчинити зі мною нечесно, то мені треба не довіряти їй, інакше я залишуся ні з чим. Якщо ж вона довірятиме мені, то мені знову-таки вигідніше не довіряти їй, щоб забрати всю суму – 10 тисяч. В обох випадках мені краще не довіряти. Так я і зроблю.

Адам Сміт стверджував, що, діючи у власних інтересах, індивід сприяє інтересам суспільства в цілому. Джон Неш показує, що існує маса прикладів, коли це правило не спрацьовує. Діючи суто в своїх інтересах, індивід втрачає відносно своїх потенційних можливостей.

Така ірраціональна категорія, як довіра, виявляється вельми впливовою в частині потенційного досягнення результату. Також вибір рішення зміниться в тому разі, якщо він створює інший дуже важливий і цінний актив, не вказаний в таблиці, – репутацію. В цьому випадку поведінка може значно змінитися. Розуміння необхідності формувати свою репутацію разом із припущенням, що для нашого контрагента репутація також важлива, приведе нас в точку (5; 5). Прозорість, відкритість до співпраці, відповідальність і повага виявляються в цьому випадку не абстрактними моральними принципами, а чинниками, що формують довіру і призводять до якісно інших результатів взаємодії. Як бачимо, економіка залежить від наших думок, нашого сприйняття, нашої відповідальності.

З психології до економіки

Студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів досі вивчають мікроекономіку. Основою і точкою відліку в ній є людина раціональна й виважена. Для купівлі хліба й води, для придбання чайника й автомобіля, для багатьох інших цілей вона, людина, вибудовує в голові оцінку отриманих вигід від придбання, власну корисність і порівнює з альтернативною корисністю, яку можна отримати за ті ж гроші.

Якщо картина, описана вище, вам здалася дещо штучною – знайте, ви не самі. Психологи Деніел Канеман і Амос Твєрскі, вивчаючи, як працює людський вибір, дійшли висновку, що раціональність, закладена в основу економічних теорій, так і залишається кабінетно-навчальною. Живі люди емоційні й ірраціональні. Вони не знають, що таке «корисність», «гранична корисність» і часто поводяться зовсім не так, як наказує їм економічна теорія. Ми платимо за бренди, емоції, суб’єктивну довіру, впевненість та інші подібні якості. Ми можемо вчинити так, а можемо інакше під впливом зовнішніх обставин і настрою. Строго намальована, теоретично обчислена крива нашого попиту може пройти на графіку досить далеко від реального попиту в житті.

Не можна сказати, що дослідники збудували стрункий доказ нової парадигми. Радше, вони зруйнували будівлю старої. Поведінкова економіка є сучасним трендом. Зрозуміти економіку, зрозумівши людину, – схоже, це довгий і тернистий шлях. Не маючи точки опори, економіка продовжує спиратися на старий інструментарій, правда, з чимдалі більшим сумнівом, щораз озираючись на часто несподівані висновки поведінкової економіки.

Щоб зрозуміти, як це «працює», уявіть собі таку ситуацію.

У вас є 3 гривні. І ви мусите отримати ще одну, четверту. Хтось пропонує вам варіант: зіграти у гру «орел – решка». Вгадаєте, як впаде монета, – отримаєте відразу 2 гривні, не вгадаєте – залишитеся при своїх 3-х. Можете взагалі відмовитися від гри, тоді отримаєте одну гривню до своїх трьох. Будете грати?

Другий варіант наступний. У вас є 5 гривень. Ви мусите віддати одну. І знову хтось пропонує вам «орел – решка». Тепер при вгадуванні збережете свої 5 гривень, при невгадуванні віддасте 2 гривні. Якщо відмовитеся грати, віддасте одну і будете з чотирма.

Відсоток людей, що погоджуються зіграти, в першому випадку набагато вищий, ніж у другому. Проаналізуймо, як має приймати рішення раціонально мислячий суб’єкт.

Розписавши всі варіанти вибору, ми зрозуміємо, що це не дві різні ігри, а насправді одна. Це говорить про те, що здатність оцінювати результати людиною значно переоцінена. В іншому випадку відсоток вибору «грати / не грати» не залежав би від формулювання. Чому ж відсоток згодних грати при другому формулюванні значно нижчий? Це ефект страху втрат. Людина вкрай болісно ставиться до поразок і втрат. Переформулюйте для неї умови, щоб вони сприймалися не як втрата, а як базовий нормальний результат, і її поведінка зміниться. Слова і формулювання важливі. Пам’ятаєте, як Кейнс говорив про зростання номінальної зарплати і про те, що зниження реальної зарплати при зростанні номінальної сприймається не так болісно? Тут ідеться про те саме.

Хочете, щоб людина боялася, – формулюйте як потенційну втрату. Хочете, щоб прагнула і була мотивована, – формулюйте як можливість.

Іншим психологічним феноменом, який ми часто зустрічаємо у своєму житті, є закон малих чисел. Невелика кількість повторюваних успіхів в тій чи іншій сфері, так само як повторювані кілька разів поспіль невдачі, змушують нас виводити внутрішнє правило. Ми в нього щиро віримо, хоча розуміємо, що невелика кількість випробувань не є підставою для виведення закономірності. Але мало хто, як Томас Едісон, буде настільки упертий – він створив електричну лампочку після понад двох тисяч невдалих спроб. Адже нам зазвичай вистачає трьох-чотирьох, чи не так?

Виводити економічні закономірності (для економіки «закономірності» – точніше формулювання, ніж «закони») для настільки залежного від подачі інформації суб’єкта, як людина, непросто, правда ж?

Поведінковий тренд, швидше за все, залишиться найпотужнішим у XXI столітті. Для його вивчення підтягується база з абсолютно різних галузей. Так, медичне обладнання для проведення магнітно-резонансної терапії використовується для розуміння тих процесів, які відбуваються в мозку людини для прийняття рішень, у тому числі економічних. У своїй книзі «Нейроменеджмент» Чарльз Джейкобс повідомляє про наступний дивовижний факт, який вдалося встановити. Уявіть собі, що вас запитали, чому ви зробили щось так, а не інакше. Ви наводите якісь аргументи, на підставі яких нібито дозріло ваше рішення. Так от, виявляється, це все самообман. Ми спочатку приймаємо рішення і тільки потім його обґрунтовуємо. А не навпаки. Якщо ви говорите: «Тому я вирішив…», це неправда. Ви спочатку вирішили, а потім стали вибудовувати логіку і перевіряти ваше рішення. Так, якщо логіка зовсім «не працює», то ви можете відмовитися від свого рішення, яке не пройшло перевірку. Але саме відмовитися, а не «вивести» рішення з аргументів.

Формулювання 1. Можна послати маленький катер, він швидкий і точно встигне. Але в нього влізе 200 з 400 осіб, решта гарантовано загинуть. Або послати великий. Чи встигне він – 50/50, але якщо так, то врятує всіх.

Формулювання 2. Можна послати великий катер, якщо він не встигне, а це 50/50, то всі загинуть. Якщо послати маленький катер, то 200 осіб гарантовано будуть врятовані.

Який варіант ви обираєте?

Чи можна стати нобелівським лауреатом з економіки без базової економічної освіти?

Саме питання виглядає дещо парадоксально. Яким чином можна здобути світове визнання в економіці, не знаючи її основ? Хіба що ти, не зашорений чужими уявленнями, запропонував підхід, повз який ішов магістральний напрямок науки.

Ізраїльський психолог Даніель Канеман цікавився тим, як люди приймають рішення, зокрема, й рішення економічні. Його дослідження перевернули уявлення про те, чого ми хочемо насправді, як оцінюємо інформацію, які уроки робимо з помилок. Але ж такі прості й зрозумілі економічні категорії, як попит, пропозиція, ціна, вартість, – це наслідок нашого ставлення до цінності речей, наших бажань і врешті-решт наших рішень. Математична економіка брала за основу не просто «людину розумну», а людину раціональну, а отже, передбачувану. Розгляд економічних доктрин під ракурсом психології прийняття економічних рішень відкрив абсолютно нові аспекти в розумінні «людини економічної», заодно зробивши цілий ряд існуючих описових моделей лише красивою конструкцією, що існує у вакуумі суспільства, позбавленому реальності у вигляді людської ірраціональності. Тож свого роду торжеством і підтвердженням економічної ірраціональності стало й те, що вперше в історії у 2002 році нобелівським лауреатом в галузі економіки було оголошено людину без базової економічної освіти – Даніеля Канемана.

Чи не було це випадковістю? Останні прориви в розумінні економіки кажуть, що ні. Біхевіористичний тренд є, можливо, найсильнішим в сучасній економіці, змушуючи стрункі наукові моделі озиратися на суб’єкта, який врешті-решт саме їх і продукує своєю поведінкою. Підтвердженням цього стало те, що лауреатом «нобеля»-2015 став британський і американський поведінковий економіст Ангус Дітон.

До речі, свого часу Дітон і Канеман вирішили серед іншого дослідити, наскільки вагомою є кореляція між тим, що людина почувається щасливою, і тим, яким є її дохід. Для цього було опитано понад 450 тисяч сімей. Чи є в грошах щастя? Дослідниками було отримано відповідь, яку можна інтерпретувати як «в певних випадках – так, а в певних – ні». Насправді зростання матеріальних статків дійсно підвищує оцінку людьми свого рівня задоволення життям, проте лише до певного рівня. Так, у США після того, як доходи домогосподарства стають більшими за 75 тисяч доларів на рік на всю родину, подальший ріст добробуту вже переважно не відображається у вигляді додаткової задоволеності якістю життя.

Якщо зважити на те, що середнє домогосподарство в США складається з 2,5 осіб, а частка заробітних плат і доходів приватних підприємців у ВВП становить близько 60 % ВВП, то цей «чарівний рівень щастя» в середньому досягається при ВВП на душу населення в розмірі 75 / 2,5 / 0,6 = 50 тисяч доларів США. На цьому рівні гроші перестають бути настільки впливовими. Звісно, що це досить «груба» оцінка, але вона показує орієнтири «матеріального світу грошей», долаючи який вже варто думати не стільки про економічне зростання, скільки про всебічний розвиток – навколишнє середовище, рівність, гармонічне співіснування зі світом, якість освіти, продовження тривалості життя, вільний час для особистісного розвитку тощо. «Не в грошах щастя», – дійсно актуальний вираз, проте після досягнення певного грошового показника.

Хтось може сказати: «А що такого важливого насправді вони дослідили?» Насправді ж навіть із спрощеного розуміння цієї цифри в 75 тисяч доларів на сім’ю на рік у США можуть бути зроблені висновки для провадження економічної політики. Так, є зрозумілим, що доходи, які перевищують вказані, можна досить сміливо оподатковувати за відносно великими ставками. В той же час використання прогресивних ставок оподаткування для доходів, які є суттєво нижчими, може бути недоцільним. Також стає очевидним, що країні, яка розвивається, в жодному разі не можна сліпо копіювати ті системи й інструменти, які працюють у розвинутих країнах, припускаючись помилки: «якщо там це працює і вони успішні, то, роблячи те саме, й ми станемо успішними». Бо часто коректна логіка виглядає, як, «ставши успішними, вони можуть дотримуватися саме такої політики, яку не могли дозволити собі на етапі розвитку». Тож коли йдеться про соціальну політику і добробут для всіх, то не можна просто запозичити її з Швейцарії і Фінляндії, для яких високі темпи економічного зростання є другорядними порівняно з іншими задачами.

Дослідження Дітона і Канемана справило неабиякий ефект не лише на макроекономічну політику, а й на сприйняття на рівні корпорацій. Багато хто з власників сучасних корпорацій почав реалізовувати цей підхід на практиці, підтягуючи співробітників до «щасливого рівня», натомість заміняючи для топ-менеджерів матеріальну винагороду іншими факторами, змінювати стиль управління компанії, а також обмежувати і власні дивіденди, надаючи перевагу довготерміновому розвитку.

Іншим важливим дослідженням Дітон показав, проаналізувавши великі масиви даних, що фінансова допомога найбіднішим країнам часто не розв’язує їхні проблеми, а, навпаки, загострює їх. Набагато кориснішим для подолання нерівності в світі є зняття бар’єрів для імпорту технологій та вільної трудової міграції. Легкі гроші не стільки збільшують добробут широких кіл населення, скільки часто подовжують термін перебування у владі корумпованих чиновників. При таких висновках спадає на згадку й стиль існування української економіки, яка функціонує ніби між траншами кредитів МВФ.