Цитаты из книги «Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа»

: что делать, когда первым сигналом к покупке/продаже является не бар бычьего или медвежьего разворота. Что, если первым появляющимся сигналом является фрактал? Если его пик находится выше красной линии Аллигатора, используйте его. Мы размещаем наш стоп или на разворачивающем фрактальном сигнале продажи, или чуть ниже самого низкого минимума последних трех-пяти ценовых баров. Затем, при появлении любых других сигналов покупки, мы увеличиваем нашу длинную позицию.

фрактальный сигнал покупки, если во время его срабатывания цена находится ниже красной линии равновесия. Аналогичным образом мы не используем фрактальный сигнал продажи, если во время его срабатывания цена находится выше красной линии равновесия.

Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи. Обязательно нужно понимать, что мы не используем

Фрактальный прорыв В идеале мы вошли на рынок через первого «мудреца» (бар бычьего/медвежьего разворота) и, наиболее вероятно, увеличили свою позицию, используя сигнал второго «мудреца» (три последовательных зеленых [более высоких] или красных [понижающихся] бара на АО). А теперь рынок дает нам сигнал фрактала, представляющий собой прорыв рынка после того, как он поменял направление, первоначально указанное бычьим/медвежьим баром. Если этот фрактальный сигнал является нашей третьей точкой входа, мы должны уже после первых двух входов нарастить некоторый капитал. Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является на данный момент справедливым.

Итак, мы находимся на данном рынке и увеличили свою позицию с помощью сигнала второго «мудреца». Нам нужно защитить два своих входа, и у нас есть выбор: либо использовать плавающий стоп, либо разместить стоп-разворот для того, чтобы переключиться на короткую сторону, если мы окажется неправы. Как проиллюстрировано в главе 9, наш первый стоп ставится чуть ниже основания ценового бара, на котором мы входили. Теперь, когда мы увеличили свою первоначальную длинную позицию, нам, пожалуй, стоит создать фрактальный сигнал продажи, который подробно описывается в главе 11. А сейчас мы просто хотим указать, что если у вас есть фрактальный сигнал продажи, то наша стратегия будет заключаться в том, чтобы закрыть и развернуть позицию и перейти на короткую сторону.

Представьте себе, что по улице катится шар для боулинга. Вес и инерция будут заставлять его продолжать двигаться по своему пути. Если он пролегает по повышающейся части улицы, инерция начнет уменьшаться. С точки зрения физики с того момента, как шар начинает замедляться, он на самом деле ускоряет свое движение в противоположном направлении. Иными словами, прежде чем цена может изменить направление (мы, трейдеры, называем это изменением тренда), инерция, или моментум, должны полностью остановиться и развернуться в противоположном направлении — либо вверх, либо вниз.

Теперь, когда мы рассмотрели несколько примеров открытия позиции на баре бычьего или медвежьего разворота и последующего увеличения позиции на АО, нашей следующей задачей является защита нашей позиции с помощью либо стопа, либо стратегии «стоп-разворот». Рис. 10.8 иллюстрирует, как первый «мудрец» и второй «мудрец» на графике доллара показывают, где вам следует открывать длинную позицию в середине ноября, исходя из бара бычьего разворота (первый «мудрец»), и увеличивать ее после третьего зеленого (восходящего) бара на графике АО. Затем вы забираете прибыль и разворачиваетесь в нижнюю сторону, основываясь на баре медвежьего разворота 1 декабря. Потом увеличиваете свою короткую позицию 5 декабря и держите ее до конца этого графика, т.е. до конца января.

График канадского доллара, показанный на рис. 10.5, напоминает нам о необходимости следить и за бычьими, и за медвежьими барами разворота. В данном примере цена опять отходит под углом от Аллигатора (это видно по треугольнику на графике), и мы открываем короткую позицию, в то время как АО продолжает повышаться еще на протяжении двух баров. Обратите внимание, что сигнал продажи, подаваемый АО (третий понижающийся бар АО), появился лишь через шесть баров после бара медвежьего разворота; не ожидайте, что он возникнет сразу же. Когда мы входим на рынок, используя сценарий бара медвежьего или бычьего разворота, то ожидаем, что моментум вот-вот изменится, но нередко нам приходится ждать несколько баров, пока это произойдет

Сигнал покупки/продажи АО АО создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавший развиваться тренд. Если предположить, что ранее был бар бычьего разворота, бесспорно, находящийся ниже Аллигатора, и мы ввели сигнал о покупке чуть выше бара бычьего разворота, у нас сейчас длинная позиция на рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную длинную позицию увеличить. Помните, что на баре бычьего разворота АО должен быть красного цвета (это указывает, что мы открываем сделку против тренда), но, когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию АО в зеленый цвет (обычно АО становится зеленым в пределах двух-четырех баров после вашего входа), рынок оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после трех зеленых баров подряд, размещая покупающий стоп чуть выше максимума ценового бара, который соответствует третьему зеленому бару АО. График японской иены на рис. 10.3 иллюстрирует сигналы первого и второго «мудрецов». В этот мо

Стратегия входа После образования бычьего/медвежьего бара (еще раз напоминаем, что этот сигнал имеет силу только тогда, когда бар находится далеко за пределами пасти Аллигатора; чем дальше, тем лучше сигнал) мы готовы размещать стопы для нашего входа. В случае бара бычьего разворота мы помещаем покупающий стоп чуть выше вершины бара бычьего разворота (см. точку В, рис. 9.1), а на баре медвежьего разворота размещаем продающий стоп чуть ниже основания бара медвежьего разворота (см. точку S, рис. 9.2).