Цитаты из книги «Трейдинг для начинающих»

Для каждой успешной стратегии и торговой системы есть оптимальное плечо (уровень маржинальности), превышение которого ведет к увеличению просадок и, соответственно, к уменьшению итоговой доходности. Чем «волатильнее» стратегия, тем ниже уровень этого оптимального плеча. И часто бывает так, что в принципе прибыльная стратегия на небольшом плече дает бóльшую итоговую доходность, чем на внушительном плече. И даже бывает так, что прибыльная стратегия на небольшом плече становится убыточной на большом.

Если ты – системщик и трендовик, то с учетом того, что у нас больше половины трейдов убыточны, можно попробовать зарядить систему управления портфелем по принципу «АнтиКелли», о котором мы говорили в 7-й главе: уменьшать лимиты и позиции по мере нарастания прибыли и увеличивать по мере нарастания убытков. Но, задействуя этот подход, мы улучшаем параметры своей торговой системы, только если она антиперсистентна[109] по показателям доходности. Но при его применении страх потерь будет с каждым днем уменьшаться вместе с ростом прибыли на счете и соответствующим уменьшением лимитов

В принципе то, что перенос позиций через ночь работает в нашу сторону – понятно. Ведь гэпы чаще предпочитают прыгать по трендам, а не против них. И симптомы тренда в системе появляются еще до гэпов. Но сокращение позиций через ночь, включая выходные, – это метод страхования от форс-мажоров. А они растут тогда, когда биржа не работает. В рабочее-то время мы страхуемся стопами и исполнением интрадейных сигналов, а вот в ночь оставляем торговую систему наедине с невидимой рукой рынка и не таким уж предсказуемым информационным фоном. Стопы наши просыпаются только вместе с проснувшейся биржей.

Ибо страх того, что залипну в несистемной позе против тренда с лимитной заявкой, у трендовика-системщика уже до «мозга костей

Чем выше разница между стартовым капиталом и имеющимся у усредняющегося, тем выше вероятность того, что у него хватит денег для успешного разгона счетов путем усреднения до окончания срока ЛЧИ. При прочих равных условиях.

Не забывая при этом о правиле, что планируемая прибыль должна быть в три раза больше возможного убытка. Ну и про риск в 2 % на одну сделку тоже не забывал.

Итак, чтобы научиться ездить на велосипеде с обратным механизмом руля, человеку потребовалось 8 месяцев. А механизм трейдинга – это еще жестче и круче: у нашего велосипеда руль крутишь в одну сторону

Почему даже рациональный и непогрешимый человек, попав на биржу, начинает делать глупости? Ответ прост – потому что обычный человек привык искать причинно-следственные связи и никак не привык действовать в условиях неопределенности и уж тем более случайности. Чтобы работать на поле «неопределенности», нужен такой инструмент, которого у неподготовленного человека нет[4].

Три года совершенствовал себя в этом ключе. Очень много внимания уделял психологическим внутренним установкам, так как был уверен, что мои удачи и неудачи зависят исключительно от моей дисциплинированности…

В чем дело? Если опустить вопрос трудолюбия, упорства, способностей. Если совсем простым языком: почему, блин, нас «имеют» на рынке? Почему не выживают умные, образованные, успешные в другом бизнесе люди? Ответьте, пожалуйста, у кого есть ответ?»