Цитаты из книги «Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и минимальным риском»

1. Концепция корреляции активов лежит в основе теории портфелей: чем ниже корреляция, тем лучше.

Портфель «с минимальным риском» состоит из акций лишь примерно на 7 %. Риск портфеля, включающего в себя 12 % акций, равен риску портфеля, целиком состоящего из облигаций. Таким образом, инвестор, единственной целью которого является минимизация риска, должен в силу необходимости владеть некоторым количеством акций. С этим явлением мы будем регулярно сталкиваться при изучении поведения портфелей.

все четыре части опять были равных размеров

Я очень рекомендую фонды группы компаний Vanguard. В конце каждого года восстанавливайте баланс своих счетов, так чтобы

эффективных активов нужно продать, а на вырученные деньги купить дополнительное количество активов с более низкой эффективностью

Чтобы вернуть баланс портфеля к его первоначальному виду, некоторые из наиболее

тандартного отклонения годовой доходности (или ожидаемую величину отклонения, если идет речь о первичном размещении). Если ответа нет, даже не думайте о покупке. Если вашему брокеру незнакомо понятие стандартного отклонения доходности, найдите дру

MVO быстро рассчитает оптимальные составы портфелей по трем наборам данных. 1. Доходность каждого актива. 2. Стандартное отклонение каждого актива. 3. Корреляции всех активов.

анализ среднего отклонения, разработанный несколько десятилетий назад Гарри Марковицем (впоследствии за эту работу он получил Нобелевскую премию).

По сути, речь может идти об одном из трех видов распределения: будущем, гипотетическом или историческом.