Цитаты из книги «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Мы можем отследить, как работают эти отношения покупателей и продавцов на примере фактически каждого дня или бара. Мое рабочее правило, которое я впервые сформулировал примерно в 1965 году, гласит: в любой период времени продавцы представлены колебанием цен от максимума дня до цены закрытия, в то время как покупатели представлены разницей между закрытием и дневным минимумом. Я имею в виду, что расстояние, которое проходит цена от минимума до закрытия, говорит нам о силе покупателей, а расстояние от максимума до закрытия показывает воздействие, продавцов на цены.

Выход с рынка такой же, как в примере с фьючерсом на бонды, приведенном ранее. Очевидно, в некоторые дни торговать лучше, чем в другие. Рисунки с 4.12 по 4.16 показывают сигналы на

Итак, все перед вами… уже можно делать первые шаги на пути к формированию собственного подхода к трейдингу. Мы начали с удачной идеи: экспансии волатильности или прорыва диапазона (обратите внимание на то, что почти все настройки были прибыльными), а затем апробировали настройки и выяснили степень их пригодности.

диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. Это приносит прибыль в размере 73468$ при 80-процентной точности 651 сделки. В среднем система делает 7000$ в год и требует вложения 13000$, что означает доходность в 70 процентов годовых. Дродаун составляет

Рынок фиксирует краткосрочный минимум, когда минимум дня (или бара, если вы используете какой-либо иной временной период) оказывается выше с обеих сторон. Подобным образом, краткосрочный максимум фиксируется, когда день (или бар) имеет меньшие бары с обеих сторон.

Из своего опыта я знаю, в сердце успешного спекулянта можно найти три мотиватора: сильное желание сделать много денег, стремление проявить себя и внутреннее недовольство существующим положением вещей. Неугомонность и неутомимость, пожалуй, тоже важные черты характера спекулянта. Хотя большинство людей стремятся к сбалансированной жизни, я никогда не находил это очень здоровым – ни одно великое достижение не сделано полностью нормальным человеком. Иногда я думаю зажить более размеренной жизнью. Но подобная мысль обычно длится пару секунд. Я думаю, моя неутомимость никогда не пройдет, но если мой образ жизни о чем-нибудь и свидетельствует, так это о том, что именно неугомонность раздувает пламя внутреннего огня спекулянта.

Я участвую в родео, потому что слишком ленив, чтобы работать и слишком честен, чтобы красть.

Давайте смоделируем простую ценовую фигуру, чтобы увидеть, что случится завтра, если при следующих условиях: во-первых, мы хотим, чтобы сегодняшняя цена была выше, чем цена закрытия 30 дней назад, т. е. чтобы мы находились в некотором смысле в восходящем тренде. Затем мы хотели бы увидеть небольшой откат восходящего тренда, чтобы сегодняшнее закрытие было ниже, чем закрытие 9 дней назад. Если это условие соблюдается, мы будем покупать завтра на открытии и выходить на закрытии следующего дня.

взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений, как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.

Отказ от входа в рынок по вторникам и пятницам существенно улучшил картину кривой баланса.