Ценовое движение

Ценовое движение – это искусство понимания голых графиков без какого- либо индикатора. Это первое, что я рекомендую изучить, прежде чем приступать к чему-либо еще. Это краеугольный камень, на который опираются все остальные аспекты, о которых я расскажу в этой книге.

Есть одна вещь, которую я делаю совершенно иначе, чем большинство существующих курсов по ценовому движению. Дело в том, что я не ищу свечные формации. Если бы я сравнил анализирование ценового движения с чтением, то свечные формации были бы лишь отдельными буквами или отдельными словами. Однако ценовые графики и рынки говорят предложениями, а не отдельными буквами или словами. По этой причине я воспринимаю движение цены как непрерывный поток, и главное, что меня интересует, – это динамика цены.

Почему происходит движение цены?

Прежде чем мы углубимся в детали и торговые установки, позвольте мне задать вам важный вопрос. Что движет ценой? Другими словами: Почему происходит движение цены? Подумайте об этом. Ваш ответ: «Потому что покупателей больше, чем продавцов (или наоборот)»? Неправильно, но не расстраивайтесь. Это распространенная ошибка, которую также часто допускают «эксперты» с телевидения или из газет в своих комментариях и статьях. Что действительно движет ценой, так это АГРЕССИЯ. Если цена растет, значит, покупатели более агрессивны. Если цена падает, то продавцы агрессивнее.

Если вы агрессивны, вы хотите купить или продать СЕЙЧАС. Если вам нужно что-то СЕЙЧАС и вы хотите быть на 100 % уверены, что получите это, вам нужно использовать РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР. Этот тип ордера означает, что какой бы ни была цена, ваш ордер будет исполнен. Другими словами: вы размещаете РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР,  чтобы  немедленно  купить  или  продать по наилучшей доступной текущей цене.

Представьте себе ситуацию, когда есть новость, которая предполагает, что курс пары EUR/USD вырастет. Вы – трейдер хедж-фонда, и вы хотите войти в длинную позицию с лотом 1 000 (что равно $100 000 000). К сожалению, все остальные видят эту новость, и они также видят возможность. Цена начинает стремительно расти. Вы хотите быть частью этого, и вы действительно хотите войти в свою позицию. Однако все происходит слишком быстро. Чтобы быть уверенным, что вы успеете зайти в новый тренд – вам нужно входить в торговлю с РЫНОЧНЫМ ОРДЕРОМ. Вы должны быть агрессивны. Вот демонстрация того, что произойдет:

Поскольку ваша позиция довольно большая, она не будет заполнена вся сразу. Она заполнится быстро, вы сможете войти в позицию целиком, но позиция будет разделена при быстром движении цены вверх. Это агрессивные участники рынка, которые своими рыночными ордерами агрессивно двигают цену вверх или вниз. Это истинная причина, по которой происходит движение цены.

В этой теме есть еще много интересного, но для понимания основной концепции этого должно быть достаточно. Запомните: именно агрессивные покупатели/продавцы со своими агрессивными  рыночными  ордерами двигают цену вверх или вниз. В этой книге я буду довольно часто говорить об агрессивности или агрессивных покупателях/продавцах. Каждый раз, когда я буду это делать, и вы не будете уверены, о чем я говорю, просто вспомните пример, когда вы – трейдер хедж-фонда, который выходит на быстрый рынок с 1 000 лотами.

Кто двигает цену?

Хотя вопрос «кто двигает цену?» может показаться немного философским и не практичным или полезным, он чрезвычайно важен. Фактически, вся идея моей торговой системы основана на этом вопросе.

Таблица справа показывает, что примерно 80% всего объема валютных операций совершается всего десятью финансовыми орагнизациями. У них абсолютное большинство, они двигают и манипулируют ценой. Это их игра!

Это касается не только рынка Форекс. То же самое касается всех торговых инструментов. Если вы посмотрите, например, на рынок криптовалют, то увидите, что он идентичен. Неважно, что этот конкретный рынок довольно новый, все равно крупные финансовые группы доминируют, манипулируют и двигают этот рынок. На рисунке видно, что только 4,11 % адресов (финансовых групп) владеют 96,53 % всех биткоинов. С другой стороны, в нижней части рисунка вы можете увидеть небольшую долю, которой владеют розничные трейдеры (это мы). То же самое происходит с валютами, основными криптовалютами, акциями, индексами… на рынке ВСЕГДА доминируют, движутся и манипулируют несколько крупных организаций или финансовых групп.

Как видите, мы с вами довольно малы. Мы не можем двигать цены, мы не можем манипулировать рынками, но мы можем быть прибыльными! Нам нужно только принять свою роль в этой игре. Итак, чтобы быть прибыльными, мы должны следить за большими парнями – организациями.

Как мы это делаем? Как мы отслеживаем деятельность организаций? Мы отслеживаем их с помощью ценового движения и объема. Ценовое движение и объемы дают нам подсказки о том, что делали эти организации, что они делают сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.

Индикаторы

В предыдущей главе я сказал, что мы можем предсказывать активность организаций и движения рынка с помощью анализа ценового движения и объема. Что не поможет вам в прогнозировании будущих движений рынка, так это индикаторы.

Стандартные индикаторы показывают только историческое развитие, но не могут предсказать будущие движения. Я не хочу вдаваться в математику, но если вы посмотрите, как рассчитываются самые распространенные индикаторы, то увидите, что они работают только с двумя переменными: 1. время, 2. историческая цена. Вот и все. Больше ничего. Все эти индикаторы – лишь вариации и различные визуализации времени и исторической цены. Среди них нет Святого Грааля, и все они – просто линии на ваших графиках, которые не добавляют абсолютно никакой ценности.

Так почему же тогда все эти аналитики форекс-брокеров используют все эти индикаторы? Знаете ли вы, кто такие эти аналитики? Это обычные парни, которые ходят на работу, делают свою работу, а потом идут домой. Получается, что их работа заключается в том, чтобы писать по одной глупой статье в день, чтобы кормить своих клиентов. Эти клиенты, скорее всего, все равно потеряют свои деньги, так как большинство людей в этом бизнесе так и делают. Так что эти аналитики просто дают им стимул сделать еще несколько сделок, чтобы брокер мог получить прибыль, принимая противоположные стороны сделок. Вот и все. Единственная цель индикаторов – заставить людей чувствовать контроль над ситуацией и подтолкнуть их к более активной торговле.

Если вы используете, например, простой индикатор EMA (экспоненциальное скользящее среднее), чтобы определить, в какую сторону идет тренд, то я не имею ничего против. Однако если вы строите стратегии на основе индикаторов, пожалуйста, остановитесь. Это не будет работать. Поверьте мне, я испробовал оба конца этой палки. Я был тем парнем, который перепробовал все индикаторы и денно и нощно искал Святой Грааль. Позже я также был парнем, работающим на брокера.

Как обнаружить активность организаций с помощью ценового движения

В этой главе я хотел бы показать вам, как обнаружить области, в которых активно работали крупные финансовые институты. Эти области чрезвычайно важны, потому что они помогают нам понять, где интерес организаций был и, с большой вероятностью, будет снова. Место, которое является значимым для организаций, должно быть значимым и для нас, потому что весь наш бизнес в основном основан на следовании за большими парнями.

Есть три основных признака активности организаций, которые мы можем заметить с помощью анализа ценового движения:

1. Боковая область ценовых движений

2. Агрессивная активность инициации

3. Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Боковая область ценовых движений

Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и организациями заключается в размере торгового капитала, которым мы управляем. Организациям принадлежат огромные суммы капитала, и из-за этого у них есть проблема, которой у нас никогда не будет. Проблема заключается просто в том, что у них слишком много денег. Если они хотят незаметно открыть крупную сделку, им нужно немало времени, чтобы войти в позицию. Они намерены делать это медленно, незаметно, чтобы никто не понял, что они делают. Если им это удастся, они смогут войти в свою крупную позицию без предупреждения других участников рынка и без сильного движения цены.

Если бы, например, такое крупное учреждение, как банк Citi, начало быстро и агрессивно покупать огромное количество евро, это вызвало бы большой ажиотаж и начало тренда. В этом случае тренд не был бы их другом, потому что они не смогли бы полностью войти в свою крупную торговую позицию. По крайней мере, не по тем ценам, по которым им хотелось бы.

По этой причине организациям нужно много времени, чтобы незаметно ввести свои крупные позиции. Они пытаются казаться мелкими инвесторами, которые беспорядочно размещают на рынке множество относительно небольших позиций.

Единственный способ, которым они могут медленно и незаметно накапливать свои позиции, – это боковое ценовое движение. Там они могут отлично скрыть свою деятельность.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового движения, не думайте, что это глупость и что там ничего не происходит. Скорее всего, вы ошибаетесь. Боковой ценовой канал – это место, где крупные компании готовятся к действиям. Вот почему это так важно и почему это одно из первых мест, на которое я обращаю внимание при анализе любого графика.

Ниже вы можете видеть график цен, на котором я отметил все значимые области бокового ценового движения.

Сейчас я покажу вам доказательство того, что в этой зоне бокового ценового движения были накоплены большие торговые позиции. На рисунке ниже показан точно такой же график, но на этот раз с Профилем объема. Вы можете видеть, что Профиль наиболее широк в местах, где находится зона бокового ценового движения. Это означает, что большинство позиций было накоплено именно там.

Боковое ценовое движение – очень значимое место на всех временных интервалах. Неважно, используете ли вы 1-минутный график, 30-минутный, дневной или недельный. Логика всегда одна и та же, и именно поэтому она так хорошо работает на всех временных интервалах.

Чаще всего я анализирую графики на 30-минутном временном интервале (внутридневные сделки) и дневном графике (свинговые сделки)

Заключение: Ищите зону бокового ценового движения. Это весьма значимые места, потому что компании накапливают там свои позиции. Всегда следите за такими зонами, независимо от того, какой временной интервал вы используете.

Агрессивная активность инициации

Агрессивная активность инициации – это, по сути, значительное движение цены или тренд. Она вызывается агрессивными покупателями, толкающими цену выше, или агрессивными продавцами, толкающими цену ниже. Такого рода агрессивные покупки или продажи часто происходят после бокового ценового движения. Происходит это так: крупные компании наращивают свои позиции (в боковых областях), а когда они заканчивают с этим, они начинают агрессивную покупку или продажу, чтобы манипулировать ценой и двигать ее в любом направлении. Так они зарабатывают деньги. Они наращивают свои позиции медленно и незаметно, а затем начинают тренд, чтобы сделать эти позиции прибыльными.

Когда цена движется в быстром тренде, времени для размещения крупных позиций не так много.

По этой причине компаниям необходимо накапливать свои позиции до начала движения.

Ниже приведены два типичных примера зоны бокового ценового движения с последующей агрессивной активностью инициации:

Сильные зоны инициации или трендовые зоны играют важную роль, поскольку они показывают нам намерения крупных финансовых организаций. Мы не можем видеть намерения в зоне бокового ценового движения, но когда начинается тренд, мы знаем, были ли накопленные позиции этих организаций длинными или короткими.

Если  после  зоны  бокового   ценового   движения   наблюдается сильный восходящий тренд, то мы знаем, что позиции, которые накапливали крупные компании, были длинными. Если, с другой стороны, наблюдается боковой канал ценового движения, за которым следует агрессивная распродажа (или нисходящий тренд), то мы знаем, что накопленные позиции были короткими.

Помните, что сильные трендовые зоны или быстрые движения цен ВСЕГДА вызываются агрессивными покупателями или продавцами. Именно агрессия организаций двигает цену вверх или вниз.

Теперь вы знаете две важные составляющие информации, которую дает нам рынок и которые мы всегда должны учитывать при анализе рынка. Это

«боковое ценовое движение» и «сильная инициация». Есть еще одна важная информация, которую дает нам ценовое движение и которую я считаю действительно важной. Это «сильный отказ».

Сильный отказ (от более высоких или низких цен)

Сильный отказ от более высоких  или более низких ценовых  уровней  – это внезапный разворот цены. Этот паттерн образуется, когда цена агрессивно идет в одну сторону, а затем быстро разворачивается и с той же агрессией и скоростью идет в другую сторону. Классическим примером может служить тип свечи под названием «пин-бар». Но пин-бар – это не единственная визуальная форма сильного отказа. Существуют много способов, как может выглядеть сильный отказ. Общим признаком для всех сильных отказов является агрессия и внезапный разворот в обратную сторону.