Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи:
«Бальдеру – Локи»:
Но последний царь вселенной,
Сумрак, сумрак – за меня!