Цитата из книги «Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и минимальным риском»

Хорошо оперируя числами, вы выясните, что ваша годовая доходность за сессию с двукратным подбрасыванием монеты составит 9,08 %, что почти на один процентный пункт выше вашей предыдущей ожидаемой доходности, составлявшей 8,17 %, при однократном подбрасывании монеты. Еще с большим изумлением вы понимаете, что ваш риск уменьшился: при сложении двух значений доходности при среднем значении 10 % вы получаете стандартное отклонение, равное лишь 14,14 %, в сравнении с 20 % при однократном подбрасывании монеты. Старый мудрый дядюшка Фред объяснил вам наиболее важную концепцию теории портфелей: Составление вашего портфеля из активов с некоррелированными результатами увеличивает доходность при одновременном уменьшении риска.