Рубинштейн была единственной наследницей чрезвычайно богатой семьи промышленников. За несколько лет до встречи с Дягилевым она решила вложить все свое состояние в артистическую карьеру. Фокин был ее учителем хореографии, Бакста она привлекала для разработки костюмов в придуманных ею спектаклях. Классической балерины из нее не вышло, но пластика ее тела была чрезвычайно выразительна.