Цитата из книги «Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли»

Обратите внимание, что всякий раз, как цена фьючерсов повышалась, дельта нашей позиции становилась положительной, поэтому нам приходилось продавать фьючерсы; а всякий раз, как она падала, дельта нашей позиции становилась отрицательный, и нам приходилось покупать фьючерсы.