Цитата из книги «Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий»

Для базового варианта дельта-нейтральной стратегии можно выделить три основных параметра, которые непосредственно влияют на состав и структуру портфеля. К ним относятся: пороговое значение критерия, используемое для генериро­- вания сигналов на открытие позиций; диапазон страйков, разрешенных для использования при построении комбинаций; разрешенные временные серии опционов (определяющие период времени, остающийся до даты экспирации).