Возьмем, например, сигмы — показатели исторической волатильности за месяц (стандартное отклонение дневных процентных изменений рынка за предшествующий месяц используется как значение волатильности) рынка акций США (S&P 500), российского рынка акций (индекс РТС) и валютного рынка (USD/RUB). Движения свыше трех сигм, по статистике, должны происходить не чаще трех раз в год.