Цитата из книги «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG»

Цены опционов во многом зависят от волатильности базового актива, поэтому следует кратко упомянуть коэффициент . Он определяется как чувствительность опционной премии к изменению волатильности базового актива на 1%