Цитата из книги «Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG»

Когда спот-курс находится при своих, коэффициент дельта равен 0,5. По мере повышения спот-курса за пределами цены исполнения (т.е. когда опцион нахо