Цитата из книги «Хочешь выжить? Инвестируй! 65 шагов от нуля до профи»

1. Если коэффициент корреляции доходности двух активов равен единице или близок к единице (скажем, 0,9 или 0,95), то доходности этих двух активов колеблются синхронно или почти синхронно. В этом случае включение этих двух активов в портфель не позволит инвестору компенсировать колебания одного актива за счет колебаний другого (если у одного актива серьезное падение, то и у другого, скорее всего, тоже серьезное падение). 2. Если коэффициент корреляции между значениями доходности двух активов равен минус единице или близок к минус единице (скажем, – 0,9 или –0,95), то доходности этих двух активов колеблются в противофазе или почти в противофазе: когда доходность одного актива очень высока, то доходность другого актива, скорее всего, очень низка. В этом случае включение этих двух активов в портфель позволит