Далее надо проверить вашу систему принятия решений на так называемых исторических данных, т. е., упрощенно, на графиках за предыдущие периоды времени и на сигналах, подаваемых выбранными нами индикаторами технического анализа. Мысленно и на бумаге фиксируем наши решения: покупать/продавать, и наши результаты: прибыль/убытки.
Если наша система принятия решения или, иначе говоря, наша торговая система, оправданна, т. е. приносит прибыль, переходим к следующему пункту – управлению капиталом.
Мы должны ответить себе на следующие вопросы:
1. Каково математическое ожидание нашей системы?
2. Каковы возможные «просадки» (убытки)?
3. Какова возможная прибыль?
Далее мы должны установить себе лимиты и цели торговых операций:
1. Размер капитала:
♦ общий размер капитала, выделяемого нами для торговли;
♦ размер капитала, выделяемого для одной сделки.
2. Убытки:
♦ какие убытки мы можем допустить в общем (целом);
♦ какие убытки мы можем допустить в расчете на 1 месяц (квартал);
♦ какие убытки мы можем допустить в расчете на 1 сделку.
3. Прибыль:
♦ какую прибыль мы ожидаем по итогам торговли, например за 1 год;
♦ какую прибыль мы ожидаем за месяц (квартал);
♦ какую прибыль мы ожидаем за 1 сделку.
4. Какой размер кредита («плеча») мы можем взять у брокера? Ответим теперь на поставленные вопросы.