а = π/2 показатель Хёрста на реальных жизненных исслед...➤ MyBook

Цитата из книги «Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора»

а = π/2 показатель Хёрста на реальных жизненных исследуемых интервалах (в пределах N = 5000) не превышает 0,86 (рис. 6.12). А это далеко до единицы, которую предлагают использовать в качестве эталонного значения персистентного ряда (H = 1). К единице показатель Хёрста для подобных по количеству наблюдений N рядов приближается только при константе а ≤ 0,45.
16 октября 2018

Поделиться