Для любых прямолинейных рядов (например, {1,0001; 1,00...➤ MyBook

Цитата из книги «Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора»

Для любых прямолинейных рядов (например, {1,0001; 1,0002; 1,0003; …; xn = xn–1 + с, где с = 0,0001}) показатель Хёрста достигает персистентного значения (т.е. почти гарантированно начинает проявлять трендовость) самое раннее на 21-е наблюдение (при а = π/2). Таким образом, для выявления тренда нужно не менее чем 21 наблюдение (N ≥ 21)
16 октября 2018

Поделиться