Ее не удовлетворяла роль только балерины, хотя и выдающейся. Занять высокое положение в обществе, добиться богатства и всеобщего признания, приблизиться к трону – вот какой была ее мечта. Современники говорили: «Балет она любила вообще, а жизнь – особенно». Она хотела играть главную роль не только в балетном искусстве, но и в искусстве русской жизни. Кшесинская в полной мере владела искусством жить, тем life style, что делало ее особым явлением.