Прошло девять месяцев. И в августе 1902 года последовало постыдное…
Из письма великой княгини Ксении: «Представь себе, какой ужас… бедная Александра Федоровна оказалась вовсе не беременной… Мама нашла ее в очень грустном настроении… хотя она говорит об этом с большой покорностью судьбе… Какой это должен быть удар по гордости!»