внутренняя стоимость — часть премии, реализуемая в слу...➤ MyBook

Цитата из книги «Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают»

внутренняя стоимость — часть премии, реализуемая в случае исполнения опциона по текущей рыночной цене. Внутренняя стоимость — минимальная цена опциона. Почему? Потому что если бы премия была меньше внутренней стоимости, трейдер сумел бы купить и исполнить опцион и немедленно компенсировать полученную рыночную позицию, тем самым получив чистую прибыль (при условии, что он покроет как минимум транзакционные издержки).
20 июня 2024

Поделиться