Цитата из книги «Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают»

волатильность в сторону роста выгодна, поскольку влияет только на часть коэффициента доходности. Напротив, коэффициент Шарпа — наиболее часто используемый показатель доходности к риску — ухудшает оценку за волатильность в сторону повышения.