Цены всегда имеют нормальное распределение. Действительно, цены на опционы устанавливаются на основе предположения об их нормальном распределении, то есть подразумевается, что наиболее вероятные будущие цены так и останутся вблизи текущего уровня и что вероятность появления цен, сильно отклоняющихся от текущего уровня, очень низка. В некоторых случаях, однако, большие ценовые движения гораздо вероятнее, чем предполагает нормальное распределение.