План А. У трейдера А на счете $50 000, и его интересуют акции. Наблюдая за рынком, он заметил, что акции компаний со значительной капитализацией (типа тех, что включены в индекс Доу-Джонса) движутся по стабильным трендам, несколько раз в год поднимаясь выше или опускаясь ниже долгосрочного скользящего среднего.
План игры берет концепцию поведения рынка — колебания цен вокруг среднего значения — и воплощает ее в конкретный план действий. План содержит инструкции, как определить тренд и отклонения от него, выбрать индикаторы, установить правила управления капиталом, ориентиры прибыли и уровни стоп-приказов.
ИССЛЕДОВАНИЕ
1. Загрузите в компьютер данные за последние четыре года по 30 акциям, включенным в индекс Доу-Джонса.
2. С помощью 26-недельного ЕМА на недельных графиках определите долгосрочные тренды этих акций.
Серьезный трейдер проверит и другие параметры — например, возьмет более длинное или более короткое ЕМА, разные ЕМА для разных акций — или попробует другой индикатор тренда, например систему направленного движения. Поиск инструмента, способного наиболее точно определить консенсус о ценности акции или фьючерса, потребует серьезных исследований еще до того, как вы войдете в первую сделку.
3. Определите величину среднего отклонения от ценности для каждой акции, которая вас интересует.
Определите, насколько цена акции поднимается выше или опускается ниже ЕМА, прежде чем развернуться. Это можно сделать с помощью конвертов или электронной таблицы. Выясните, на каком расстоянии от уровня ЕМА цены разворачиваются — как в долларах, так и в процентах. Определите среднюю продолжительность этих отклонений.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Проанализируйте недельные графики и найдите те акции, которые отклонились от ЕМА более чем на 75% величины среднего отклонения. Включите их в свой список акций для ежедневного мониторинга.