Методы расчета рисков
Во всех случаях риски должны быть качественно определены (идентифицированы) и количественно измерены. Их анализ и оценка в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения того, что какие-то существенные для банка события (главным образом уже известные ему, знакомые, но также, возможно, и какие-то прежде не наблюдавшиеся, но предполагаемые) в обозримом будущем произойдут. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа в банке может вестись, если выработаны критерии, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Исходным пунктом такой работы является накопление банком соответствующей статистики по всем операциям за как можно более длительный период и предварительный анализ всей этой информации.
Здесь используются методы:
статистический – предполагает анализ статистических рядов за возможно больший промежуток времени с целью определения приемлемой и недопустимой для данного банка зон риска. В основе метода, который может быть использован при оценке самых разных видов рисков банка, лежат сравнения вероятностей возникновения потерь с частотой их фактического возникновения;
экспертных оценок – включает в себя сбор и обработку мнений экспертов, составление обобщающих рейтинговых оценок (коэффициентов) и их “привязку” к определенным зонам рисков;
аналитический – означает углубленный анализ выявленных зон рисков (с привлечением ранее названных методов) с целью установить оптимальные уровни приемлемых рисков для каждого вида операций банка или для их совокупности.